А ты выполнил норматив достаточности капитала? Фото: Советский плакат
Все системно значимые банки соблюдали норматив краткосрочной ликвидности на 1 февраля 2016 года, заявил первый зампред правления ЦБ Алексей Симановский. Однако соблюдать нормативы в текущих экономических реалиях банкам становится все тяжелее и тяжелее, признают аналитики. Новые нормы «Базеля III» еще больше усложнят жизнь кредитным организациям.
Нормативы в кредит
Как заявил в Совете Федерации первый зампред ЦБ Алексей Симановский, все российские системно значимые банки соблюдали норматив краткосрочной ликвидности (LCR) на 1 февраля 2016 года.
В список системно значимых входят десять банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, ЮниКредит Банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк.
В соответствии с требованиями «Базеля III» норматив краткосрочной ликвидности установлен с 1 января 2016 года для десяти системно значимых банков на уровне 70% с постепенным повышением этого значения до 100% в 2019 году.
Помимо этого, с 1 января планировалось изменить требования к достаточности собственных средств кредитных организаций (Н1.0), она должна составлять не менее 8%, а достаточность базового капитала – не ниже 4,5%. Причем по этому вопросу Банк России пошел навстречу кредитным организациям – минимальные требования к достаточности собственного (Н1.0) и базового капитала (Н1.1) были снижены с первоначальных 10% и 5% до 8% и 4,5% соответственно.
В январе регулятор снова проявил гибкость и установил льготный валютный курс при расчете двух нормативов — максимального размера риска на одного или группу связанных заемщиков банка (Н6) либо банковской группы (Н21). Банки получили возможность учитывать по льготному курсу на 1 января 2016 года операции, отраженные на балансовых и внебалансовых счетах по 31 декабря 2015 года. Льготный курс распространяется на пять валют: доллар США (72,93 рубля), евро (79,64 рубля), швейцарский франк (73,65 рубля), фунт стерлингов (108,24 рубля) и японскую иену (60,58 рубля).
Как говорилось в сообщении ЦБ, послабления вводятся «в целях снижения регулятивных рисков вследствие высокой волатильности валютного курса». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале февраля заявила СМИ о том, что регулятор не планирует вводить новых послаблений для банков с точки зрения выполнения нормативов. При этом системно значимым банкам все-таки будет оказана определенная помощь. В недавнем интервью Reuters Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ одобрил ряду системно значимых банков кредитные линии на сумму около 600 млрд рублей для соблюдения норматива LCR. Как сообщила глава ЦБ, несколько системно значимых банков обратились за безотзывными кредитными линиями, регулятор удовлетворил ходатайства на общую сумму около 600 млрд рублей. «Мы готовы будем рассмотреть вопрос о предоставлении кредитных линий и другим банкам, если они к нам обратятся», — пояснила глава ЦБ. Данные о нормативе LCR на 1 февраля на сайте ЦБ пока не раскрыты.
Достаточности недостаточно
По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, чаще всего сложности у банков начинаются с нарушения нормативов достаточности капитала — базового и основного. После этого, как правило, «пробиваются» нормативы ликвидности. Сложности с выполнением нормативов испытывают в основном небольшие и средние по ключевым показателям деятельности банки. Также в списке нарушителей – санируемые кредитные организации. «Опыт двух последних лет показывает, что чаще всего нормативы нарушают банки, находящиеся на санации: вот уже несколько месяцев подряд в списке постоянных нарушителей присутствует примерно 15 банков, проходящих процедуру оздоровления. Ежемесячно к ним добавляется еще в среднем около пяти банков, испытывающих трудности. Часть из них впоследствии лишается своих лицензий», — комментирует руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Сабина Хасанова.
Всего Банк России предписывает соблюдать девять нормативов. Основные — достаточности капитала Н1 (минимум 8%), ликвидности Н2 (15%), Н3 (50%) и Н4 (максимум 120%). По мнению директора аналитического департамента ИК «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаила Крылова, главным нормативом остается уровень ликвидности Н1.0. По состоянию на 1 февраля 2016 года Н1.0 нарушали 14 банков. Среди них — Бинбанк Кредитные Карты (бывший Москомприватбанк), Вокбанк, ВУЗ-Банк, Газэнергобанк, «Екатерининский», ИнРесБанк, Инвестторгбанк, Мособлбанк, Росавтобанк, Рост Банк, «Солидарность» (Самара), Социнвестбанк, «Траст», Финанс Бизнес Банк. Все они, за исключением «Екатерининского» и Росавтобанка, находятся на санации.
Но даже те, кто не пробивает пороговые значения нормативов, балансируют на грани нарушения пороговых значений. «Кредитные организации довольно часто идут на всякого рода уловки и манипуляции, в том числе фальсификацию отчетности, первичных документов, прибегая к различным методам, чтобы скрыть проблемы. Например, проводя операции задним числом или меняя оценку кредитного риска заемщика на отчетную дату, ввиду внезапно появившегося «существенного фактора»», — комментирует аналитик Банки.ру Александр Кудрявцев, добавляя, что оценка рисков в кредитных организациях хотя и регламентирована нормативными документами Банка России, все равно носит во многом субъективный характер.
«Рамки, которые Банк России устанавливает для банковского сектора РФ, зачастую приводят к некорректной оценке рисков самими кредитными организациями, что в итоге может привести к их банкротству. В условиях растущей просрочки банки вынуждены досоздавать резервы на возможные потери, что в результате давит на капитал и отражается уже на нормативах достаточности капитала. Также на выполнение нормативов влияют и резкие колебания курса валюты», — поясняет Сабина Хасанова. Она приводит в пример декабрь 2014 года, когда банки массово нарушали нормативы вследствие обвального падения рубля.
Как отмечают эксперты, соблюдать нормативы в текущих экономических реалиях многим кредитным организациям достаточно тяжело, а требования «Базеля III» могут осложнить жизнь не только мелким и средним игрокам. «В настоящее время все банки с запасом выполняют действующие требованию по соблюдению нормативов ликвидности. При этом вводимый норматив LCR в соответствии с «Базелем III» выполнить труднее, поскольку он предполагает более жесткую оценку возможного оттока средств клиентов, а значит, требует большего объема высоколиквидных активов», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин.
Новый норматив LCR выполнить смогли далеко не все банки. Именно поэтому ЦБ установил минимальное значение ниже рекомендованного по «Базелю III» и был вынужден предоставить кредитные линии системно значимым банкам, для которых этот норматив уже вступил в силу, считает старший методолог рейтингового агентства RusRating Александра Дейнеко. Он отмечает, что вопрос сложности соблюдения банками нормативов ликвидности индивидуальный и зависит от выбираемой банком бизнес-модели. «Хотя на рынке сейчас есть немалое количество банков, которые могли бы выполнять норматив LCR и при значении в 100%, в силу специфики структуры их баланса. В целом же вопрос выполнения нормативов ликвидности — это вопрос длинных денег, которых в российской экономике не хватает. Отсюда и вынужденные кредитные линии от ЦБ», — добавляет Дейнеко.
Старший аналитик Национального рейтингового агентства (НРА) Егор Иванов считает, что теоретически у ряда кредитных организаций могут возникнуть трудности с выполнением LCR, но регулятор дает достаточно времени, чтобы банки смогли подготовиться к его введению.
По мнению Сабины Хасановой, даже крупные банки из топ-50 не застрахованы от такого риска, как нарушения нормативов. Впрочем, крупные игроки банковского рынка могут рассчитывать на помощь своего акционера, небольшим же помощи зачастую ждать просто неоткуда.
Нужно ли ослаблять «удавку»
Новые послабления по нормативам для банков вряд ли возможны и не окажут существенной поддержки участникам рынка, считают эксперты. «При попытке изменить нынешнюю систему банковских нормативов может встать вопрос об актуальности принятых показателей, повышении прозрачности определения серьезности нарушений, исходя из их длительности и частоты, а также о выделении главных и второстепенных нормативов. Нынешняя база уже отчасти подразумевает определенную иерархию нормативов и известную практику штрафных санкций», — комментирует Михаил Крылов. Тем не менее он допускает, что, борясь за чистоту рынка, ЦБ введет дополнения, связанные с изучением новых кредитных рисков.
«Пересмотр нормативов в сторону снижения на постоянной основе лишь на время облегчил бы жизнь кредитным организациям. Банки, испытывающие сложности, в любом случае пробивают пороговые значения, установленные Банком России. Так было всегда, это дело времени», — считают в информационно-аналитической службе Банки.ру. К тому же, напоминают эксперты, Банк России ведет политику зачистки рынка от неблагополучных, слабых банков, что подразумевает уверенное выполнение оставшимися обязательных нормативов, установленных регулятором.
Исключением здесь могут стать нормативы ликвидности Н2, Н3, а также норматив Н6, который уже был пересмотрен на время регулятором. «Но, скорее всего, в случае наступления массовых проблем с исполнением тех или иных нормативов Банк России опять прибегнет к политике временного смягчения, которая позволит остаться банкам на плаву», — полагают аналитики Банки.ру.
Анна БРЫТКОВА,
А ты выполнил норматив достаточности капитала? Фото: Советский плакат Все системно значимые банки соблюдали норматив краткосрочной ликвидности на 1 февраля 2016 года, заявил первый зампред правления ЦБ Алексей Симановский. Однако соблюдать нормативы в текущих экономических реалиях банкам становится все тяжелее и тяжелее, признают аналитики. Новые нормы «Базеля III» еще больше усложнят жизнь кредитным организациям. Нормативы в кредит Как заявил в Совете Федерации первый зампред ЦБ Алексей Симановский, все российские системно значимые банки соблюдали норматив краткосрочной ликвидности (LCR) на 1 февраля 2016 года. В список системно значимых входят десять банков, на долю которых приходится более 60% совокупных активов российского банковского сектора: Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-Банк, ЮниКредит Банк, «ФК Открытие», Росбанк, Промсвязьбанк и Райффайзенбанк. В соответствии с требованиями «Базеля III» норматив краткосрочной ликвидности установлен с 1 января 2016 года для десяти системно значимых банков на уровне 70% с постепенным повышением этого значения до 100% в 2019 году. Помимо этого, с 1 января планировалось изменить требования к достаточности собственных средств кредитных организаций (Н1.0), она должна составлять не менее 8%, а достаточность базового капитала – не ниже 4,5%. Причем по этому вопросу Банк России пошел навстречу кредитным организациям – минимальные требования к достаточности собственного (Н1.0) и базового капитала (Н1.1) были снижены с первоначальных 10% и 5% до 8% и 4,5% соответственно. В январе регулятор снова проявил гибкость и установил льготный валютный курс при расчете двух нормативов — максимального размера риска на одного или группу связанных заемщиков банка (Н6) либо банковской группы (Н21). Банки получили возможность учитывать по льготному курсу на 1 января 2016 года операции, отраженные на балансовых и внебалансовых счетах по 31 декабря 2015 года. Льготный курс распространяется на пять валют: доллар США (72,93 рубля), евро (79,64 рубля), швейцарский франк (73,65 рубля), фунт стерлингов (108,24 рубля) и японскую иену (60,58 рубля). Как говорилось в сообщении ЦБ, послабления вводятся «в целях снижения регулятивных рисков вследствие высокой волатильности валютного курса». Председатель Банка России Эльвира Набиуллина в начале февраля заявила СМИ о том, что регулятор не планирует вводить новых послаблений для банков с точки зрения выполнения нормативов. При этом системно значимым банкам все-таки будет оказана определенная помощь. В недавнем интервью Reuters Эльвира Набиуллина сказала, что ЦБ одобрил ряду системно значимых банков кредитные линии на сумму около 600 млрд рублей для соблюдения норматива LCR. Как сообщила глава ЦБ, несколько системно значимых банков обратились за безотзывными кредитными линиями, регулятор удовлетворил ходатайства на общую сумму около 600 млрд рублей. «Мы готовы будем рассмотреть вопрос о предоставлении кредитных линий и другим банкам, если они к нам обратятся», — пояснила глава ЦБ. Данные о нормативе LCR на 1 февраля на сайте ЦБ пока не раскрыты. Достаточности недостаточно По данным информационно-аналитической службы Банки.ру, чаще всего сложности у банков начинаются с нарушения нормативов достаточности капитала — базового и основного. После этого, как правило, «пробиваются» нормативы ликвидности. Сложности с выполнением нормативов испытывают в основном небольшие и средние по ключевым показателям деятельности банки. Также в списке нарушителей – санируемые кредитные организации. «Опыт двух последних лет показывает, что чаще всего нормативы нарушают банки, находящиеся на санации: вот уже несколько месяцев подряд в списке постоянных нарушителей присутствует примерно 15 банков, проходящих процедуру оздоровления. Ежемесячно к ним добавляется еще в среднем около пяти банков, испытывающих трудности. Часть из них впоследствии лишается своих лицензий», — комментирует руководитель информационно-аналитической службы Банки.ру Сабина Хасанова. Всего Банк России предписывает соблюдать девять нормативов. Основные — достаточности капитала Н1 (минимум 8%), ликвидности Н2 (15%), Н3 (50%) и Н4 (максимум 120%). По мнению директора аналитического департамента ИК «Golden Hills — КапиталЪ АМ» Михаила Крылова, главным нормативом остается уровень ликвидности Н1.0. По состоянию на 1 февраля 2016 года Н1.0 нарушали 14 банков. Среди них — Бинбанк Кредитные Карты (бывший Москомприватбанк), Вокбанк, ВУЗ-Банк, Газэнергобанк, «Екатерининский», ИнРесБанк, Инвестторгбанк, Мособлбанк, Росавтобанк, Рост Банк, «Солидарность» (Самара), Социнвестбанк, «Траст», Финанс Бизнес Банк. Все они, за исключением «Екатерининского» и Росавтобанка, находятся на санации. Но даже те, кто не пробивает пороговые значения нормативов, балансируют на грани нарушения пороговых значений. «Кредитные организации довольно часто идут на всякого рода уловки и манипуляции, в том числе фальсификацию отчетности, первичных документов, прибегая к различным методам, чтобы скрыть проблемы. Например, проводя операции задним числом или меняя оценку кредитного риска заемщика на отчетную дату, ввиду внезапно появившегося «существенного фактора»», — комментирует аналитик Банки.ру Александр Кудрявцев, добавляя, что оценка рисков в кредитных организациях хотя и регламентирована нормативными документами Банка России, все равно носит во многом субъективный характер. «Рамки, которые Банк России устанавливает для банковского сектора РФ, зачастую приводят к некорректной оценке рисков самими кредитными организациями, что в итоге может привести к их банкротству. В условиях растущей просрочки банки вынуждены досоздавать резервы на возможные потери, что в результате давит на капитал и отражается уже на нормативах достаточности капитала. Также на выполнение нормативов влияют и резкие колебания курса валюты», — поясняет Сабина Хасанова. Она приводит в пример декабрь 2014 года, когда банки массово нарушали нормативы вследствие обвального падения рубля. Как отмечают эксперты, соблюдать нормативы в текущих экономических реалиях многим кредитным организациям достаточно тяжело, а требования «Базеля III» могут осложнить жизнь не только мелким и средним игрокам. «В настоящее время все банки с запасом выполняют действующие требованию по соблюдению нормативов ликвидности. При этом вводимый норматив LCR в соответствии с «Базелем III» выполнить труднее, поскольку он предполагает более жесткую оценку возможного оттока средств клиентов, а значит, требует большего объема высоколиквидных активов», — говорит главный аналитик Промсвязьбанка Дмитрий Монастыршин. Новый норматив LCR выполнить смогли далеко не все банки. Именно поэтому ЦБ установил минимальное значение ниже рекомендованного по «Базелю III» и был вынужден предоставить кредитные линии системно значимым банкам, для которых этот норматив уже вступил в силу, считает старший методолог рейтингового агентства RusRating Александра Дейнеко. Он отмечает, что вопрос сложности соблюдения банками нормативов ликвидности индивидуальный и зависит от выбираемой банком бизнес-модели. «Хотя на рынке сейчас есть немалое количество банков, которые могли бы выполнять норматив LCR и при значении в 100%, в силу специфики структуры их баланса. В целом же вопрос выполнения нормативов ликвидности — это вопрос длинных денег, которых в российской экономике не хватает. Отсюда и вынужденные кредитные линии от ЦБ», — добавляет Дейнеко. Старший аналитик Национального рейтингового агентства (НРА) Егор Иванов считает, что теоретически у ряда кредитных организаций могут возникнуть трудности с выполнением LCR, но регулятор дает достаточно времени, чтобы банки смогли подготовиться к его введению. По мнению Сабины Хасановой, даже крупные банки из топ-50 не застрахованы от такого риска, как нарушения нормативов. Впрочем, крупные игроки банковского рынка могут рассчитывать на помощь своего акционера, небольшим же помощи зачастую ждать просто неоткуда. Нужно ли ослаблять «удавку» Новые послабления по нормативам для банков вряд ли возможны и не окажут существенной поддержки участникам рынка, считают эксперты. «При попытке изменить нынешнюю систему банковских нормативов может встать вопрос об актуальности принятых показателей, повышении прозрачности определения серьезности нарушений, исходя из их длительности и частоты, а также о выделении главных и второстепенных нормативов. Нынешняя база уже отчасти подразумевает определенную иерархию нормативов и известную практику штрафных санкций», — комментирует Михаил Крылов. Тем не менее он допускает, что, борясь за чистоту рынка, ЦБ введет дополнения, связанные с изучением новых кредитных рисков. «Пересмотр нормативов в сторону снижения на постоянной основе лишь на время облегчил бы жизнь кредитным организациям. Банки, испытывающие сложности, в любом случае пробивают пороговые значения, установленные Банком России. Так было всегда, это дело времени», — считают в информационно-аналитической службе Банки.ру. К тому же, напоминают эксперты, Банк России ведет политику зачистки рынка от неблагополучных, слабых банков, что подразумевает уверенное выполнение оставшимися обязательных нормативов, установленных регулятором. Исключением здесь могут стать нормативы ликвидности Н2, Н3, а также норматив Н6, который уже был пересмотрен на время регулятором. «Но, скорее всего, в случае наступления массовых проблем с исполнением тех или иных нормативов Банк России опять прибегнет к политике временного смягчения, которая позволит остаться банкам на плаву», — полагают аналитики Банки.ру. Анна БРЫТКОВА,
