Об установлении риск-параметров для фьючерсного контракта на нефть Light Sweet Crude Oil
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке [/b]устанавливаются следующие риск-параметры и сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс:
№[/b] | Базовый актив[/b] | Фьючерсный контракт[/b] | Минимальный ограничительный уровень Ставок обеспечения[/b] | Сценарии для расчета обеспечения под стресс[/b] | |
Scen_UP[/b] | Scen_DOWN[/b] | ||||
1[/b] | CL[/b] | нанефть Light Sweet Crude Oil[/b] | 12% | 5% | 5% |
№ | Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межмесячным спредам | Размер спредового коэффициента | Спредовые даты фьючерсов |
1 | Фьючерсный контракт на нефть Light Sweet Crude Oil | 1.2 | Второй месячный срок исполнения |
[/b]
Межконтрактный спред
№
Перечень контрактов, по которым применяются льготы по межконтрактным спредам
Спредовые даты
фьючерсов
1
Фьючерсный контракт на нефть Brent
Фьючерсные контракты на нефть Brent и нефть Light Sweet Crude Oil, находящиеся в межмесячном спреде
Фьючерсный контракт нефть Light Sweet Crude Oil