Об установлении риск-параметров для поставочного фьючерсного контракта на золото (GLD)
Решением НКО НКЦ (АО) на срочном рынке [/b]устанавливаются следующие риск-параметры для поставочного фьючерсного контракта на золото (GLD):
Базовый актив[/b] | Фьючерсный контракт[/b] | Минимальный ограничительный уровень ставок обеспечения[/b] | Лимиты концентрации[/b] | Сценарии, используемые в целях расчета обеспечения под стресс[/b] | ||||
MR1[/b] | MR2[/b] | MR3[/b] | LK1[/b] | LK2[/b] | Scen_UP[/b] | Scen_DOWN[/b] | ||
GLD | поставочный фьючерсный контракт на золото | 8% | 14% | 21% | 1 000 000 | 5 000 000 | 10% | 10% |
Базовый актив[/b] | Ключевой срок, T(m)[/b] | Ставки процентного риска, % годовых[/b] |
GLD | 1 | 15% |
30 | 10% | |
90 | 7% | |
180 | 3% | |
270 | 3% | |
365 | 3% | |
1095 | 3% |
[/b]
Статические риск-параметры доступны на сайте Московской биржи по ссылке.