В рамках мероприятий по реализации новой системы риск-менеджмента на валютном рынке ММВБ Наблюдательным Советом ЗАО АКБ «Национальный Клиринговый Центр» (Протокол №16 от 26.04.2011) утверждены Методика определения риск-параметров валютного рынка ММВБ и Методика лимитирования операций на валютном рынке ММВБ.
Методика определения риск-параметров валютного рынка ММВБ содержит правила определения следующих риск-параметров: Верхняя и Нижняя границы Диапазона оценки рисков; Верхняя и Нижняя границы Ценового коридора; Лимиты концентрации и Ставки риска рыночной ликвидности. Помимо этого, Методика риск-параметров описывает ряд технических параметров, служащих для определения перечисленных риск-параметров, а также для эффективного контроля и мониторинга обеспеченности позиций Участников клиринга. Риск-параметры в рамках новой системы управления рисками будут использоваться при маржировании позиций Участников клиринга на валютном рынке.
Методика лимитирования операций на валютном рынке ММВБ определяет условия установления Участнику клиринга Лимита, обеспеченного средствами Фонда покрытия рисков и Торгового Лимита, правила расчета Лимитов и действия Клирингового Центра по изменению значений Лимитов в целях обеспечения приемлемого уровня рисков, принимаемых на Участников клиринга на валютном рынке ММВБ.
Тексты методик размещены здесь.