Вниманию участников торгов! На 28 декабря 2007г. изменены значения параметров системы управления рисками.
По согласованию с Банком России на 28 декабря 2007г. установлены следующие значения параметров системы управления рисками:
для торгов на ЕТС по долларам США
величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, от величины центрального курса по доллару США — ± 1.3%;
значение коэффициента К$ — 1.8%;
значение коэффициента G$ — 2.83;
для торгов на ЕТС по евро
величина предельного отклонения значения курса, указываемого участником торгов в заявке, от величины центрального курса по евро — ± 2.0%;
значение коэффициента К? — 4,0%;
значение коэффициента G? — 1.5.
Кроме того, участникам Фонда покрытия рисков будут установлены и введены в действие следующие лимиты нетто-операций:
на 28 декабря 2007 г. — лимиты нетто-операций равные нулю;
с 09 января 2008 г. — лимиты нетто-операций в размере, действовавшем по состоянию на 27 декабря 2007 г.
В этой связи для проведения операций 28 декабря 2007 г. каждому участнику торгов (вне зависимости от факта участия в Фонде покрытия рисков) необходимо осуществить предварительное депонирование денежных средств в следующем размере:
по операциям с долларами США
для инструмента USD_TOD — 1.8% от планируемого объема операций;
для инструмента USD_TOM — 5,1% от планируемого объема операций;
по операциям с ЕВРО
для инструмента EUR_TOD — 4% от планируемого объема операций;
для инструмента EUR_TOM — 6% от планируемого объема операций.
Дополнительно обращаем внимание участников Фонда покрытия рисков:
27 декабря 2007 г. необходимо также осуществить предварительное депонирование денежных средств в размере 1,8% от позиции по инструменту USDRUB_TOM, открытой в пределах лимита нетто-операций 27 декабря 2007 г.