Дефицит ликвидности в национальной валюте (тенге) вследствие высокого уровня долларизации депозитов и влияния девальвации тенге является одним из главных негативных факторов, определяющих риски банковской системы Казахстана. Об этом говорится в отчете о страновых и отраслевых рисках банковского сектора РК, опубликованном сегодня агентством «Standard&Poor’s».
Кроме этого названы другие факторы риска:
агрессивная практика кредитования, слабые стандарты андеррайтинга и рост потерь по кредитам в течение последних четырех лет;
низкие показатели прибыльности, скорректированной с учетом рисков, в банковской системе на фоне снижения показателей маржи и роста расходов;
очень слабая платежная культура и недостаточное соблюдение принципа верховенства закона в стране.
Среди позитивных факторов отмечаются высокие бюджетные и внешнеэкономические показатели, а также незначительный уровень рыночных искажений вследствие низкого уровня вмешательства со стороны государства и конкуренции.
Служба кредитных рейтингов Standard & Poor's относит банковский сектор Республики Казахстан (ВВВ/Негативный/А-2) к группе 8 по уровню отраслевых и страновых рисков (Banking Industry Country Risk Assessment — BICRA).
К группе 8 относятся также банковские системы России, Азербайджана, Венгрии, Узбекистана, Грузии, Боливии, Хорватии, Парагвая, Шри-Ланки и Ливана.
В отчете говорится, что уровень отраслевых рисков в Казахстане остается высоким, в частности в связи с ослаблением профиля фондирования банковской системы в целом.
«Мы ожидаем, что сложности с привлечением фондирования в национальной валюте и значительное расхождение валютных активов и обязательств по срокам погашения сохранятся в ближайшие 18 месяцев, поскольку высокий уровень долларизации депозитов, особенно срочных розничных, вряд ли существенно снизится до конца 2015 г. и в 2016 г.», - указано в отчете.
Аналитики S&P также прогнозируют снижение уровня сбережений и повышение волатильности депозитов государственных компаний, юридических и физических лиц.
По их мнению, органы, регулирующие деятельность банковского сектора Казахстана, недостаточно независимы, и могут быть подвержены политическому влиянию. Низкие показатели прибыльности банковской системы, скорректированной с учетом рисков, скорее всего, продолжат снижаться в ближайшие два года вследствие снижения показателей маржи и повышения расходов на формирование резервов и фондирование.
Standard&Poor's по-прежнему оценивает практику кредитования и стандарты андеррайтинга в банковском секторе Казахстана как «агрессивные» даже после кризиса 2007-2008 гг.
Об этом свидетельствует по-прежнему высокая, хотя и снижающаяся доля кредитов в иностранной валюте в кредитных портфелях банков (30% в середине 2015 г.), высокий уровень концентрации кредитных портфелей на отдельных заемщиках (20 крупнейших кредитов в портфеле превышают банковский капитал рейтингуемых банков в 2-4 раза) и сохраняющийся значительный уровень концентрации кредитных портфелей казахстанских банков на высокорисковых и волатильных секторах строительства и операций с недвижимостью (около 20% в середине 2015 г.).
Эксперты прогнозируют дальнейшее некоторое ухудшение качества активов во 2-м полугодии 2015 г. и в 2016 г. вследствие замедления экономического роста и значительной девальвации тенге.
"Мы ожидаем, что банки будут и в дальнейшем передавать проблемные кредиты специальным юридическим лицам, деятельность которых не отражается в статистических данных регулятора, или списывать такие кредиты.
Кроме того, НБРК, скорее всего, отложит введение нового регулятивного требования о том, что доля проблемных кредитов не может превышать 10% кредитного портфеля, в конце 2015 г., поскольку качество активов казахстанских банков существенно ухудшилось за первые восемь месяцев 2015 г. и банки, скорее всего, не смогут достичь запланированных показателей проблемных кредитов, установленных в 2014 г", - говорится в отчете.
