публикации на портале Business Insider, об инциденте стало известно от источника, знакомого с делом.Трейдер, ставший фигурантом расследования, специализировался на торговле деривативами, привязанными к процентным ставкам.
Трейдеры, занятые в этом сегменте биржевой торговли, имеют дело со свопами, фьючерсами и опционами, привязанными к процентным ставкам
И в частности, к Лондонской средневзвешенной ставке межбанковского кредитования (London Interbank Offered Rate), известной финансистам всего мира как Libor. Напомним, что значение этой ставки определяется на основании представлений 16 «первоклассных банков» (Prime banks), в числе которых, кстати, и Deutsche Bank.
Это самый большой рынок в мире, пишет Business Insider. Трейдеры, занятые в этом сегменте биржевой торговли, имеют дело со свопами, фьючерсами и опционами, привязанными к процентным ставкам. Банки и другие компании используют данные продукты для управления финансовыми потоками, а также для хеджирования рисков, вызванных возможным изменением процентных ставок. Даже мельчайшие колебания ценовых значений на этом рынке могут обернуться многомиллионными прибылями или, наоборот, потерями.
Банки, уже наученные горьким опытом, что называется, дуют на воду. Они опасаются и тени намека на возможность сговора. Вот почему приглашение коллеге из другой финансовой компании присоединиться к группе, в которой обсуждают движения ставок, вызвало жесткую реакцию руководства Deutsche Bank. Не исключено, что дело не ограничится временной дисциплинарной мерой, а приведет к увольнению нарушителя жестких правил внутреннего распорядка.
Инвестиционные гиганты стали особенно чувствительны к подобным провинностям после сравнительно недавнего скандала. Группу сотрудников из нескольких финансовых учреждений обвинили в незаконных сделках с Libor и деривативами на валютных рынках. Для общения и обсуждения своих действий они на протяжении нескольких лет, вплоть до 2012 года, использовали чат на сайте Bloomberg.
Весной нынешнего года британское Управление по финансовому надзору и регулированию решило судьбу очередного фигуранта шумного скандала
Бывший банкир из UBS и Citigroup Том Хейс, главный герой того скандала, в настоящее время отбывает 11-летний тюремный срок. Кроме того, ему грозит штраф ?3,8 млн. Это самый суровый приговор, когда-либо вынесенный британским судом за правонарушения такого рода. Хейс, торговавший деривативами на курс японской йены, был назван организатором преступной группы. Следствие доказало, что он в обмен на вознаграждение склонял коллег к сделкам на выгодных для себя условиях. В США, где добивались его экстрадиции, ему грозило бы 20–30 лет тюрьмы.
Весной нынешнего года британское Управление по финансовому надзору и регулированию (Financial Conduct Authority, FCA) решило судьбу очередного фигуранта шумного скандала. Пол Уайт, служивший главным заявителем по ставке Libor в Royal Bank of Scotland, получил пожизненный запрет на занятия «регулируемой финансовой деятельностью». На протяжении ряда лет он по просьбе трейдеров из других финансовых компаний искажал значения ставки.
Участники группы настолько осмелели, что даже не считали нужным использовать для конспирации мессенджеры или чат. Хитроумные комбинации обсуждались в телефонных разговорах. The Guardian привела тогда фрагмент одного такого диалога, ставшего для Уайта поистине губительным. Собеседник попросил Уайта слегка повысить ставку. «Посмотрю, что мы можем сделать, возможно, подниму на один pip»,— согласился Уайт. Pip — наименьшее изменение цены в торговых операциях.
Вместе с тем не только отдельные корыстные банкиры, но и сами банки, бывает, попадаются на противоправных действиях на рынке производных инструментов. Буквально на днях Европейская комиссия оштрафовала Credit Agricole, HSBC и JP Morgan Chase. Их обвинили в картельном сговоре с целью манипулирования Euribor — усредненной европейской ставкой межбанковских кредитов, сообщает Reuters.
Показательно, что во всех перечисленных скандалах фигурируют либо те же самые банки, либо их сотрудники
Как сказано в заявлении комиссии, «банки вступили в сговор, чтобы влиять на ценообразование, и обменивались конфиденциальной информацией в обход антимонопольных правил ЕС». Общая сумма штрафов, выписанных трем банкам-нарушителям, составила ?485 млн.
Deutsche Bank тоже попадался на подобных нарушениях. В 2013 году ему вместе с Barclays и Royal Bank of Scotland пришлось урегулировать с европейским регулятором дело по обвинению в картельном сговоре. Предметом манипуляций стала, опять же, ставка Libor. Немецкий банк был оштрафован на ?465 млн. А в США, как писал «Новости Банков», ему пришлось уплатить $2,5 млрд.
Дело не закрыто. Вот уже много лет возмещения убытков требуют крупные инвесторы. В числе наиболее пострадавших оказались сразу несколько американских городов. Показательно, что во всех перечисленных скандалах фигурируют либо те же самые банки, либо их сотрудники.
Суд в Нью-Йорке грозит банкротством сразу 16 глобальным банкам Апелляционный суд Манхеттена отменил решение нижестоящей инстанции и вернул на новое рассмотрение иск инвесторов против банков из всемирной высшей лиги. Barclays, Bank of America, Deutsche Bank, HSBC, UBS и другие кредитные учреждения подобного калибра обвиняются в сговоре с целью манипулирования ставкой Libor. Суд не преминул предупредить, что повторное разбирательство может закончиться банкротством для банков-ответчиков.
Хотя в инвестиционных банках строго запрещено вести разговоры по мобильной связи в торговых залах, настоящим вызовом стали новые каналы коммуникаций и шифрование трафика, пишет Business Insider. Случай в Deutsche Bank показывает, что службы безопасности научились вроде противостоять и этой угрозе.
