Регулятор намерен применить новый подход к оценке кредитного риска по вложениям банка в фонды.
В 2017 году продолжится плановая работа по внедрению новых стандартов «Базеля III». В части регулирования достаточности капитала предусмотрен новый подход к оценке кредитного риска по вложениям банка в фонды. Об этом сообщил заместитель председателя Центробанка Василий Поздышев. По его словам, оценка риска таких инвестиций будет учитывать информацию фондов или управляющих компаний о структуре конечных объектов вложений в фонд и его инвестиционной декларации.
«Планируется также пересмотр подходов к требованиям к достаточности капитала для покрытия риска на центральных контрагентов с их разделением на подтвержденные и не подтвержденные регулятором», - цитируют «Известия» представителя ЦБ. Он отметил, что внедрение новых стандартов будет реализовано с учетом пропорциональных подходов к регулированию банков. «Так, например, мы не предполагаем распространять внедрение нового стандартизированного подхода к оценке кредитного риска по производным финансовым инструментам на банки с базовой лицензией. К этим кредитным организациям будет применяться действующий порядок», - уточнил Поздышев.
