Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти.
Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг банка «Россия» на уровне «ruAA» со «стабильным» прогнозом.
«Рейтинг банка обусловлен сильными рыночными позициями при умеренно низкой оценке достаточности капитала, удовлетворительными оценками качества активов и ликвидной позиции, а также адекватной оценкой качества корпоративного управления. Положительное влияние на уровень рейтинга оказывают высокая вероятность поддержки банка со стороны акционеров и федеральных органов власти», — отмечается в релизе «Эксперт РА».
Сильная оценка рыночных позиций обусловлена значительными конкурентными позициями банка в сегменте кредитования и расчетного обслуживания крупного бизнеса, а также наличием клиентской базы, включающей стратегически значимые предприятия РФ, что, по мнению агентства, подтверждает высокую значимость банка на федеральном уровне. «Эксперт РА» отмечает, что банк специализируется на кредитовании представителей крупного бизнеса (на которое приходится порядка 41% активов) при ограниченно развитом розничном направлении. Деятельность банка преимущественно сосредоточена в Санкт-Петербурге, Москве и Республике Крым. Величина кредитного риска, приходящегося, с учетом применяемой агентством методологии, на лиц, имеющих признаки экономической и/или юридической взаимосвязанности с банком, оценивается как высокая.
Умеренно низкая оценка буфера абсорбции убытков обусловлена невысоким уровнем достаточности основного капитала. За год с 1 декабря 2018-го буфер капитала увеличился с 2,2% базы активов и внебалансовых обязательств под риском до 3,1% в связи с привлечением бессрочного субординированного займа. Рентабельность капитала оценивается как удовлетворительная.
Удовлетворительная оценка качества активов отражает приемлемую по сравнению со среднерыночным уровнем долю проблемных ссуд на фоне относительно невысокого уровня покрытия проблемных кредитов резервами. Уровень имущественной обеспеченности кредитного портфеля невысокий, что отчасти обусловлено кредитованием крупных заемщиков, имеющих высокие кредитные рейтинги, и низкой концентрацией кредитования на высокорисковых отраслях экономики. Положительное влияние на риск-профиль банка оказывает приемлемое качество портфеля ценных бумаг.
«Эксперт РА» отмечает сокращение запаса балансовой ликвидности банка на фоне роста вложений в ЗПИФ. Однако агентство принимает во внимание тот факт, что в составе ЗПИФа находятся высоколиквидные ценные бумаги, а также наличие у банка возможности изъять часть вложений в ЗПИФ в случае необходимости. Также агентство указывает на недостаточную сбалансированность активов и обязательств банка по срокам в связи с высокой долей средств срочностью до 30 дней в структуре ресурсной базы при значительной доле кредитов срочностью свыше года. Для банка по-прежнему характерна высокая концентрация ресурсной базы на средствах, привлеченных от крупнейших кредиторов. Однако, по оценкам агентства, банк располагает достаточными источниками аккумулирования ликвидности для исполнения обязательств перед крупнейшими кредиторами даже при реализации негативного сценария в отношении динамики средств на их счетах.
Корпоративное управление оценивается как адекватное. Однако агентство отмечает устойчивую тенденцию к снижению уровня чистой процентной маржи банка. Действующая стратегия банка направлена на умеренный органический рост объемов бизнеса и клиентской базы при сохранении текущего уровня принимаемых рисков, отмечается в релизе.
