Резкие скачки курса рубля к доллару и евро не могут радовать банкиров. Обвал национальной валюты затрудняет и без того для многих нелегкое выполнение нормативов ЦБ. Банкиры уже просили льготный курс для расчета нормативов, однако снова вводить антикризисные меры, наподобие прошлогодних, регулятор пока не намерен.
О том, какая помощь нужна российским банкам, Банки.ру рассказал генеральный директор Национального рейтингового агентства Виктор ЧЕТВЕРИКОВ.
– Как январская девальвация рубля может повлиять на отчетность банков – в частности, на соблюдение нормативов? Насколько для банков критичен нынешний рост стоимости валюты?
– Действительно, резкое изменение курса рубля к доллару отражается на банковской отчетности, в частности сразу на трех нормативах – Н1, Н3 и Н6, то есть это касается и достаточности капитала, и текущей ликвидности, и максимального размера риска на одного заемщика.
Норматив достаточности капитала рассчитывается как капитал, относящийся к активам по риску. А только из-за роста курса доллара все активы после переоценки резко вырастут в рублевом эквиваленте. Вероятно, те банки, у которых низкий уровень достаточности капитала, могут столкнуться с необходимостью увеличения собственных средств.
Н6 – риск на одного заемщика. Естественно, что валютные кредиты в рублевом эквиваленте значительно выросли, и это может привести к росту резервов, если кредиты не очень хорошего качества. Досоздают резервы банки из прибыли, а она сейчас у банков невелика, у многих вообще убытки.
Наконец, Н3 – норматив текущей ликвидности, рассчитывается как отношение ликвидных активов к обязательствам. Если у банков есть валютные обязательства, это увеличивает базу, к которой относятся ликвидные активы.
Эти три ключевых показателя могут повлиять на отчетность банков. Я уже не говорю про отрицательные валютные позиции, которые могут возникнуть и которые банки будут вынуждены строго корректировать, чтобы не нарушать требования ЦБ.
Наверное, единственным плюсом в этой ситуации является то, что доля валютных активов в банковской системе активно сокращалась после кризиса 2008 года, поэтому масштаб проблем будет меньше. На сегодняшний день примерно 17% активов банковского сектора сформировано в валюте. Говоря о валютных кредитах, можно предположить, что обвал рубля может привести и к росту просрочки.
– Возможен ли дефицит ликвидности для банков второго и третьего эшелонов?
– Да, хотя валютная часть у банков, особенно третьего эшелона, небольшая и присутствует в основном в фондировании. Я имею в виду, что многие небольшие банки привлекали валютные депозиты, что также может стать фактором дополнительного давления на ликвидность.
– Может ли продолжающийся рост стоимости валюты привести к тому, что небольшие банки станут отказываться от валютных вкладов?
– Скорее всего, это действительно может произойти, хотя очередная точка роста курса доллара сейчас, похоже, пройдена. Вполне возможно, что банки будут ждать отката курса, чтобы зафиксироваться на новом уровне и потом уже «выходить» из валюты. Делать это сейчас – значит фиксировать значительные убытки.
– Нужны ли сейчас послабления для банковской системы, аналогичные тем, которые были введены в декабре 2014 года? В частности, речь идет о льготном курсе при расчете нормативов.
– Сейчас ЦБ проводит регулирование деятельности банков в ручном режиме, и в любой момент любой механизм можно включить. Я думаю, что банкам нужна поддержка в первом квартале 2016 года, самом сложном с точки зрения отчетности. То есть можно было бы зафиксировать для расчета нормативов курс ниже текущего.
Безусловно, сейчас хороший повод посмотреть, кто правильно управлял валютным риском. В то же время важно поддержать систему, которая и так подверглась серьезной чистке. У ЦБ есть все возможности сделать некоторые нормативы не обязательными, а рекомендательными. К тому же государство приняло на себя довольно жесткие обязательства касательно внедрения «Базеля III». Нагрузка на банковскую систему сейчас слишком высока, принимая во внимание внешние факторы.
Беседовала Наталья РОМАНОВА,
