По итогам пяти месяцев 2013 года как минимум у 51 кредитной организации норматив достаточности капитала приблизился к критическому уровню. И по банковской системе уровень достаточности собственных средств неуклонно снижается. Ситуация может усугубиться обязательным выполнением стандартов «Базеля III» с января 2014 года.
Специалисты информационно-аналитической службы Банки.ру изучили изменения обеспеченности банковской системы капиталом и выделили банки из группы риска.
Норматив достаточности капитала (Н1) — один из основных показателей надежности банка. Он характеризует способность кредитной организации нивелировать возможные финансовые потери за свой счет, а не за счет своих клиентов. Фактически это соотношение капитала и активов с учетом риска по ним. Значение норматива Н1 по закону должно быть не ниже 10%. Уровень этого допустимого минимума уже давно стал камнем преткновения в отношениях ЦБ и банков. Еще до кризиса 2008 года кредитные организации пытались пролоббировать уменьшение этого порога. Некоторые банкиры призывали равняться на западные финансовые институты и снизить минимальную планку хотя бы до базельских 8%. Кризис показал, что даже 10% для некоторых оказалось недостаточно. Предполагается, что с 2014 года кредитные организации будут рассчитывать размер собственных средств по стандартам «Базеля III» (с марта 2013 года они это делают в информативном режиме), поэтому уровень достаточности капитала может еще снизиться. Нормы «Базеля III» ужесточают критерии расчета собственных средств, предусматривают введение двух новых нормативов (достаточности базового и основного капитала), ограничивают использование для формирования капитала субординированных кредитов.
Смысл обязательного норматива Н1 — ограничение бесконтрольного привлечения банком с рынка средств клиентов, без соразмерного привлечения собственных средств акционеров. Поэтому быстрорастущему банку необходимо успевать оперативно увеличивать размер капитала. Один из вариантов решения проблемы — допэмиссия акций или внесение вклада в уставный капитал. Это требует не только денежных средств, но и большого количества времени, поскольку процесс сильно забюрократизирован. Другой способ — привлечение субординированных кредитов. Такие займы особенную популярность приобрели в кризис, когда банки несли убытки и остро нуждались в дополнительном запасе капитала. Кроме того, это было необходимо структурам, которые хотели получить «суборды» от Внешэкономбанка в рамках антикризисной госпрограммы поддержки финансовой системы. Оформление субординированного займа занимает гораздо меньше времени, чем увеличение уставного капитала кредитной организации. Правда, согласно правилам «Базеля III», новые субординированные займы будут включаться в капитал на дополнительных условиях, а старые будут постепенно исключаться из расчета собственных средств (сумма «старого» «суборда», учитываемая в капитале, ежегодно будет снижаться на 10%). Впрочем, увеличить размер собственных средств можно также за счет полученной прибыли, в том числе благодаря безвозмездно переданным банку средств от акционеров.
Снижаться значение Н1 может по разным причинам. Например, если темпы роста бизнеса превышают темпы роста капитала или капитал у банка вообще сокращается. Также уменьшение норматива возможно в случае изменения структуры бизнеса финучреждения, а именно: увеличение вложений в более рискованные с точки зрения расчета показателя активы. Именно поэтому по банковской системе сильно ударила мартовская инициатива ЦБ по увеличению норм создания резервов по необеспеченным кредитам для населения (такие резервы создаются за счет капитала банка).
Согласно статистике ЦБ, с начала года достаточность капитала по всей банковской системе снижается на протяжении нескольких лет. На 1 января 2011 года Н1 российских банков находился на уровне 18,1%. Через год — на 14,7%. На начало 2013 года достаточность капитала была равна 13,7%. К 1 июня 2013 года показатель еще снизился — до 13,5%.
Табл. 1. Обеспеченность банковской системы собственным капиталом в зависимости от размера активов, на 01.06.2013*
Диапазоны значений показателя достаточности капитала (Н1), число банков
Банки по размеру активов
до 11%
11%+ — 12%
12%+ — 15%
15%+ — 20%
свыше 20%
н. д.
Нижний предел размера активов в сотне (млрд руб.)
1-я сотня
13
20
41
13
6
7
44,3
2-я сотня
10
33
31
11
13
2
16,3
3-я сотня
13
24
23
18
16
6
8,2
4-я сотня
8
15
29
27
18
3
5,0
5-я сотня
4
22
30
16
26
2
2,8
6-я сотня
3
5
34
23
33
2
1,8
7-я сотня
0
1
7
30
59
3
1,1
8-я сотня
0
1
7
6
85
1
0,5
9-я сотня
0
0
0
0
88
0
0,1
Всего
51
121
202
144
344
26
Табл. 2. Обеспеченность банковской системы собственным капиталом в зависимости от размера активов, на 01.01.2013*
Диапазоны значений показателя достаточности капитала (Н1), число банков
Банки по размеру активов
до 11%
11%+ — 12%
12%+ — 15%
15%+ — 20%
свыше 20%
н. д.
Нижний предел размера активов в сотне (млрд руб.)
1-я сотня
7
25
37
14
9
8
43,0
2-я сотня
9
26
33
17
13
2
16,0
3-я сотня
6
26
22
23
17
6
8,0
4-я сотня
5
16
26
21
28
4
4,8
5-я сотня
2
11
33
20
31
3
2,8
6-я сотня
1
3
24
28
42
2
1,8
7-я сотня
0
0
6
29
61
4
1,1
8-я сотня
0
1
3
10
85
1
0,6
9-я сотня
0
0
0
1
86
1
0,2
Всего
30
108
184
163
372
31
С начала 2013 года число банков, у которых Н1 находится на уровне, близком к минимальному (в диапазоне от 10% до 11%), увеличилось в 1,6 раза: с 30 до 51. Особенно видна эта тенденция для крупных организаций: в первый сотне по размеру активов с начала года таких учреждений стало больше на шесть, во второй сотне — на один, в третьей — на семь, в четвертой — на три. Количество банков, имеющих уровень достаточности капитала от 11% до 12%, увеличилось со 108 до 121 (плюс 12%). В целом число банков, попавших по уровню достаточности капитала в диапазон от 10% до 15%, выросло за пять месяцев 2013 года с 322 до 374, а количество банков с показателем Н1 выше 15% уменьшилось с 372 до 344. Налицо тенденция общего снижения уровня достаточности капитала банковской системы, особенно по крупным банкам.
Наиболее интересная ситуация сложилась с небольшими по величине активов кредитными организациями. Как видно из прилагаемых данных, чем меньше размер активов банка (больше номер сотни, к которой он относится), тем более высокий уровень достаточности капитала он имеет. Так, на 1 июня всего у 19 банков из первый сотни Н1 был выше 15%, и у шести из них — выше 20%. На 1 января таких организаций было 23 и девять соответственно. А в восьмой сотне по активам у 85 финучреждений Н1 превысил 20%, в девятой сотне — у всех входящих туда 88 банков.
ЦБ проводит политику «выдавливания» с рынка небольших банков путем постепенного увеличения минимального размера капитала. В то же время мелким финансовым структурам трудно развиваться под давлением крупных кредитных организаций. У последних, как правило, ниже ставки по кредитованию корпоративных заемщиков и по отдельным видам розничных кредитных продуктов. Кроме того, крупные банки довольно часто переманивают ключевых клиентов мелких финучреждений. Для того чтобы получить значительную сумму в кредит в большом банке, компании необходимо перевести туда основные остатки на счетах и финансовые потоки, реализовать с этим банком зарплатный проект. В то же время мелкий банк не сможет дать этой компании сопоставимый по величине кредит из-за ограничения по нормативу Н6 (риск на одного заемщика). Более высокая достаточность капитала мелких банков может объясняться и другими причинами. Небольшие банки не имеют возможности фондироваться теми инструментами, которые в числе прочих доступны крупным банкам (публичные рынки заимствований, депозиты крупных корпоративных клиентов, средства муниципальных администраций). Кроме того, для мелких организаций затруднен агрессивный рост за счет привлечения физлиц — из-за нехватки ресурсов для развития сети продаж, повышенного внимания Банка России, высокой стоимости этого источника пассивов.
У 62 из 100 крупнейших по активам банков, размещающих данные по нормативам на сайте ЦБ, Н1 за пять месяцев с начала года снизился. Более чем на 5 процентных пунктов норматив достаточности капитала уменьшился у четырех кредитных организаций.
Табл. 3. Топ-10 банков по снижению Н1 (из первый сотни по нетто-активам)
Номер лицензии
Банк
Нетто-активы на 01.06.13, млн руб.
Н1 на 01.06.13, %
Н1 на 01.01.13, %
Изменение, п. п.
2494
Банк Кредит Свисс
45,505
45,94
60,09
-14,15
2402
Еврофинанс Моснарбанк
81,445
26,49
34,15
-7,66
2594
Королевский Банк Шотландии
44,318
52,62
59,64
-7,02
121
ЦентроКредит
84,382
24,69
31,66
-6,97
1751
Московский Областной Банк
49,912
13,18
17,83
-4,65
3328
Дойче Банк
176,091
16,24
20,73
-4,49
3354
Ренессанс Кредит
106,732
13,38
16,57
-3,19
2495
ИНГ Банк
233,437
19,93
22,83
-2,9
3311
Кредит Европа Банк
148,290
14
16,74
-2,74
1792
Русфинанс Банк
107,403
18,32
20,51
-2,19
Наиболее сильно показатель Н1 снизился у Банка Кредит Свисс — на 14,15 п. п. Однако ничего драматичного в этом нет, поскольку «Кредит Свисс» обладает хорошим запасом собственных средств. Значение Н1 на 1 июня у него было на уровне 45,94%. Банк работает на денежном и валютном рынках и практически не занимается кредитованием, поэтому имеет высокий показатель достаточности капитала. То же самое можно сказать и о Еврофинанс Моснарбанке (Н1 снизился на 7,66 п. п. до 26,49%) и Королевском Банке Шотландии (Н1 снизился на 7,02 п. п. до 52,62%). Оба финучреждения активны на межбанковском и фондовом рынках, кредитный портфель в активах Еврофинанс Моснарбанка занимает порядка 17%, а в активах Королевского Банка Шотландии — всего лишь 7%. Отметим, что Банк Кредит Свисс и Королевский Банк Шотландии — стопроцентные дочерние структуры иностранных финансовых групп, а Еврофинанс Моснарбанк наполовину принадлежит правительству Венесуэлы.
Норматив достаточности собственных средств банка «ЦентроКредит» с начала года снизился на 6,97 п. п. с 31,66% до 24,69%. Темпы роста активов банка превысили темпы роста капитала: 16,9% с начала года против 7,8%. «ЦентроКредит», контролируемый членами совета директоров, весьма заметен на рынке операций РЕПО. Вложения в облигации занимают более половины активов финучреждения и составляют 45,6 млрд рублей. Из них 38,5 млрд — это бумаги, переданные по РЕПО. С начала года объем облигаций на балансе банка вырос на 27,5%.
Более чем на 2 п. п. с 1 января увеличили значение норматива три банка из 100 крупнейших.
Табл. 4. Топ-10 банков по увеличению Н1 (из первый сотни по нетто-активам)
Номер лицензии
Банк
Нетто-активы на 01.06.13, млн руб.
Н1 на 01.06.13, %
Н1 на 01.01.13, %
Изменение, п. п.
963
Совкомбанк
108,814
14,76
11,45
3,31
1680
Креди Агриколь КИБ
47,868
39,8
37,68
2,12
3016
Нордеа Банк
247,252
17,36
15,28
2,08
3421
Национальный Стандарт
46,101
14,79
12,94
1,85
3255
Зенит
233,980
14,05
12,28
1,77
1942
Глобэкс
232,809
12,46
10,96
1,5
197
Международный Банк Санкт-Петербурга
51,961
13,02
11,77
1,25
1481
Сбербанк России
14 610 447
13,64
12,62
1,02
3251
Промсвязьбанк
676,933
12,1
11,12
0,98
1326
Альфа-Банк
1 324 026
12,43
11,51
0,92
На 3,31 п. п. вырос Н1 у Совкомбанка: с 11,45 до 14,76%. Полученный результат объясняется увеличением собственных средств банка почти на 25%. Основной рост пришелся на февраль, за этот месяц банк получил 2,1 млрд рублей чистой прибыли, что поспособствовало увеличению капитала сразу на 16%. Активы кредитной организации с начала года прибавили 11,3%. Бенефициары банка — группа инвесторов, часть из которых входит в совет директоров и правление банка. Розничное кредитование — одно из главных направлений деятельности организации.
«Креди Агриколь КИБ», подконтрольный одноименной французской группе, увеличил норматив Н1 на 2,12 п. п. до 39,8%. Банк в основном занимается межбанковским кредитованием, и величина его нетто-активов может месяц к месяцу меняться довольно существенно, что и влияет на изменения норматива. Капитал банка с начала года не изменился.
У Нордеа Банка, входящего в состав скандинавской банковской группы Nordea, с начала года Н1 повысился на 2,08 п. п. Вероятно, это связано с тем, что активы банка за это время сократились на 7%, а капитал, наоборот, вырос на 9%.
У 51 банка, по которому доступна информация о нормативах, Н1 на конец мая находился ниже 11%. Из них 13 банков входят в первую сотню по размеру активов. Причем у 12 с начала года норматив уменьшился.
Табл. 5. Банки из топ-100 по нетто-активам с Н1 менее 11%
Номер лицензии
Банк
Нетто-активы на 01.06.13, тыс. руб.
Н1 на 01.06.13, %
Н1 на 01.01.13, %
Изменение, п. п.
2827
Москомприватбанк
55 761 420
10,19
11,35
-1,16
912
Московский Индустриальный Банк
177 566 109
10,24
10,76
-0,52
1623
ВТБ 24
1 690 789 318
10,41
11,19
-0,78
3279
Национальный Банк «Траст»
198 061 663
10,43
10,36
0,07
3058
Татфондбанк
112 876 742
10,5
10,69
-0,19
2763
Инвестторгбанк
114 869 658
10,54
11,1
-0,56
2412
Пробизнесбанк
116 005 299
10,54
10,76
-0,22
2562
Бинбанк
171 957 364
10,56
12
-1,44
918
Запсибкомбанк
88 726 050
10,63
12,26
-1,63
328
Россия
356 267 534
10,76
11,26
-0,5
1776
Петрокоммерц
251 610 301
10,76
10,87
-0,11
429
Уральский Банк Реконструкции и Развития
167 523 123
10,92
11,01
-0,09
1317
Собинбанк
60 525 700
10,94
11,39
-0,45
Наиболее низкое значение показателя у Москомприватбанка (подконтрольного украинскому ПриватБанку) — 10,19%. Последние несколько месяцев норматив банка не превышал 11%, а в мае кредитная организация вообще десять дней нарушала Н1. Банк сосредоточен на оказании розничных услуг, в том числе активно работает на рынке пластиковых карт. Такое «ненормативное» поведение, скорее всего, обусловлено высокими темпами роста бизнеса при невысоком темпе роста собственных средств. Розничный кредитный портфель, практически полностью состоящий из задолженности по кредитным картам, за пять месяцев с начала года вырос на 37,4%. А капитал за это время увеличился лишь на 2,7%.
У Московского Индустриального Банка Н1 на начало июня был равен 10,24%. Финучреждение до конца не раскрывает структуру собственности, но известно, что семье президента организации Абубакара Арсамакова напрямую принадлежит 14,2% акций банка. Основное направление деятельности кредитной организации — предоставление займов корпоративным заемщикам. Банк никогда не отличался высокими значениями норматива Н1. В этом году он не превышал 11%. Капитал банка месяц от месяца практически не меняется. Активы банка тоже не показывают существенной динамики: с начала года они выросли на 2,8%.
ВТБ 24 на 1 июня показал достаточность капитала на уровне 10,41%. Банк «отвечает» за розничное направление банковской группы ВТБ. Кредитная организация в основном работает с частными лицами, индивидуальными предпринимателями и предприятиями малого бизнеса. Достаточность собственных средств банка довольно редко бывает более 12%. Но на начало года норматив превышал 11%. Снижение, вероятно, связано с динамичным развитием кредитной организации и переводом в нее розничного бизнеса из другого банка группы — Транскредитбанка. За пять месяцев активы ВТБ 24 выросли на 11,9%, а капитал — на 5,3%.
* Как мы считали
Для анализа были взяты показатели на 01.01.2013 и 01.06.2013: нетто-активы и размер норматива Н1 (достаточность капитала). В расчетах использовались данные только банков — данные небанковских кредитных организаций не учитывались. Все банки были разделены по сотням по размеру активов (в последнюю, девятую сотню входит 88 банков). Значения показателя Н1 были ранжированы по диапазонам и по сотням банков (данные приведены соответственно на 01.01.2013 и 01.06.2013). Часть банков не раскрывает на сайте Банка России показатель достаточности капитала (информация по таким банкам обозначена как «н. д.» и в расчетах не учитывалась).
Женни ЛУБЕНЕЦ, Вячеслав ПУТИЛОВСКИЙ, информационно-аналитическая служба Банки.ру
