Банк России меняет порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности. Высоколиквидными будут считать, например, новые цифровые рубли, а также и другие более привычные активы. При этом ЦБ, который прорабатывает новый «национальный» норматив, не исключает сохранения текущего «базельского» в качестве дополнительного индикатора рисков. Банкиры отзываются об изменениях положительно: по расчетам ЦБ, они могут прибавить к значению норматива около 10 процентных пунктов (п. п.).
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Расчет банками показателя краткосрочной ликвидности в части выполнения соответствующего норматива по «Базелю III» будет уточнен. Перечень изменений был опубликован ЦБ на этой неделе. Обсуждение по проекту продлится до 4 сентября.
В настоящее время норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) должны соблюдать системно значимые банки, но в ЦБ его показатели сдают также кредитные организации c активами от 100 млрд руб. Этот норматив ограничивает риски потери ликвидности и показывает способность банка исполнить обязательства в условиях нестабильности на горизонте 30 дней, минимальное допустимое значение — 100%. Сейчас по НКЛ действует послабление — до конца года банки могут его нарушать при определенных условиях. Фактическое значение НКЛ в целом по системно значимым банкам снизилось в 2022 году с 112% до 64%, сообщал Банк России в годовом отчете.
Среди основных изменений, которые представил ЦБ,— расширение состава высоколиквидных активов и уточнение порядка расчета чистого ожидаемого оттока.
В частности, в состав высоколиквидных активов планируется добавить цифровые рубли, собственные облигации «Дом.РФ» (сейчас — только ипотечные ценные бумаги с поручительством «Дом.РФ»), корпоративные облигации по национальному рейтингу (сейчас только с наличием хотя бы одного международного рейтинга определенного уровня), включить ценные бумаги, переданные в обеспечение по клиринговым сертификатам участия, а также в отдельных случаях и срочные депозиты в ЦБ. По расчетам регулятора, все эти изменения (за исключением цифровых рублей, эффект влияния которых еще оценить нельзя) могут дать +10 п. п. к НКЛ по системно значимым банкам. Новый порядок расчета станет обязательными с 1 октября 2024 года.
«Регулятор сделал своевременный шаг, и новый норматив краткосрочной ликвидности поможет учесть особенности российской банковской системы»,— считают в МКБ. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк полагает, что эти изменения «несколько смягчают выполнение НКЛ для банков».
ЦБ также подтвердил, что готовятся дополнительные изменения, говорит собеседник “Ъ” на банковском рынке.
О том, что НКЛ нуждается в реформе и «приведении в порядок», топ-менеджеры Сбербанка и ВТБ говорили на Финансовом конгрессе в начале июля. Тогда зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что «базельский» НКЛ, рассчитанный по всей банковской системе, составляет 57% при желаемых 100%.
Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 9 июня:
«Мы до конца этого года внутри Банка России проведем дискуссию, какой должен быть обновленный норматив ликвидности».
В то же время один из ранних «рецептов» для банков по выполнению НКЛ — увеличение доли ОФЗ в активах — уже не дает позитивного эффекта на норматив, уточнил топ-менеджер, а «особенности российской экономики», в частности единые налоговые даты, добавили новых проблем. В конкретные дни месяца (а норматив должен соблюдаться на ежедневной основе) может быть отток из системы в размере 3 трлн руб., которые могут вернуться в систему через два-три дня.
Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отмечал тогда, что в результате ценовой конкуренции банки могут «сжечь много денег». «Нам, для того чтобы полностью соответствовать требованиям (по НКЛ.— “Ъ”), нужно добрать с рынка 3 трлн руб., для этого нам надо сделать шаг в депозитах где-то 1–1,5 п. п. вверх»,— пояснял он.
Вместе с тем предложенное уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности — лишь промежуточный этап: ЦБ разрабатывает новый национальный НКЛ. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, до момента его внедрения продолжит действовать текущее регулирование: «Таким образом, актуализация текущего порядка расчета норматива краткосрочной ликвидности целесообразна как в краткосрочной перспективе (отражение текущих изменений на финансовом рынке), так и в долгосрочной (использование в качестве дополнительного индикатора ликвидности)». В Банке России допустили, что после внедрения нового норматива текущий может сохраниться для дополнительной оценки рисков.
Ольга Шерункова
Банк России меняет порядок расчета показателя краткосрочной ликвидности. Высоколиквидными будут считать, например, новые цифровые рубли, а также и другие более привычные активы. При этом ЦБ, который прорабатывает новый «национальный» норматив, не исключает сохранения текущего «базельского» в качестве дополнительного индикатора рисков. Банкиры отзываются об изменениях положительно: по расчетам ЦБ, они могут прибавить к значению норматива около 10 процентных пунктов (п. п.). Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Расчет банками показателя краткосрочной ликвидности в части выполнения соответствующего норматива по «Базелю III» будет уточнен. Перечень изменений был опубликован ЦБ на этой неделе. Обсуждение по проекту продлится до 4 сентября. В настоящее время норматив краткосрочной ликвидности (НКЛ) должны соблюдать системно значимые банки, но в ЦБ его показатели сдают также кредитные организации c активами от 100 млрд руб. Этот норматив ограничивает риски потери ликвидности и показывает способность банка исполнить обязательства в условиях нестабильности на горизонте 30 дней, минимальное допустимое значение — 100%. Сейчас по НКЛ действует послабление — до конца года банки могут его нарушать при определенных условиях. Фактическое значение НКЛ в целом по системно значимым банкам снизилось в 2022 году с 112% до 64%, сообщал Банк России в годовом отчете. Среди основных изменений, которые представил ЦБ,— расширение состава высоколиквидных активов и уточнение порядка расчета чистого ожидаемого оттока. В частности, в состав высоколиквидных активов планируется добавить цифровые рубли, собственные облигации «Дом.РФ» (сейчас — только ипотечные ценные бумаги с поручительством «Дом.РФ»), корпоративные облигации по национальному рейтингу (сейчас только с наличием хотя бы одного международного рейтинга определенного уровня), включить ценные бумаги, переданные в обеспечение по клиринговым сертификатам участия, а также в отдельных случаях и срочные депозиты в ЦБ. По расчетам регулятора, все эти изменения (за исключением цифровых рублей, эффект влияния которых еще оценить нельзя) могут дать 10 п. п. к НКЛ по системно значимым банкам. Новый порядок расчета станет обязательными с 1 октября 2024 года. «Регулятор сделал своевременный шаг, и новый норматив краткосрочной ликвидности поможет учесть особенности российской банковской системы»,— считают в МКБ. Главный аналитик Совкомбанка Наталья Ващелюк полагает, что эти изменения «несколько смягчают выполнение НКЛ для банков». ЦБ также подтвердил, что готовятся дополнительные изменения, говорит собеседник “Ъ” на банковском рынке. О том, что НКЛ нуждается в реформе и «приведении в порядок», топ-менеджеры Сбербанка и ВТБ говорили на Финансовом конгрессе в начале июля. Тогда зампред правления ВТБ Дмитрий Пьянов отмечал, что «базельский» НКЛ, рассчитанный по всей банковской системе, составляет 57% при желаемых 100%. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ, 9 июня: «Мы до конца этого года внутри Банка России проведем дискуссию, какой должен быть обновленный норматив ликвидности». В то же время один из ранних «рецептов» для банков по выполнению НКЛ — увеличение доли ОФЗ в активах — уже не дает позитивного эффекта на норматив, уточнил топ-менеджер, а «особенности российской экономики», в частности единые налоговые даты, добавили новых проблем. В конкретные дни месяца (а норматив должен соблюдаться на ежедневной основе) может быть отток из системы в размере 3 трлн руб., которые могут вернуться в систему через два-три дня. Первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин отмечал тогда, что в результате ценовой конкуренции банки могут «сжечь много денег». «Нам, для того чтобы полностью соответствовать требованиям (по НКЛ.— “Ъ”), нужно добрать с рынка 3 трлн руб., для этого нам надо сделать шаг в депозитах где-то 1–1,5 п. п. вверх»,— пояснял он. Вместе с тем предложенное уточнение расчета показателя краткосрочной ликвидности — лишь промежуточный этап: ЦБ разрабатывает новый национальный НКЛ. Как пояснили “Ъ” в ЦБ, до момента его внедрения продолжит действовать текущее регулирование: «Таким образом, актуализация текущего порядка расчета норматива краткосрочной ликвидности целесообразна как в краткосрочной перспективе (отражение текущих изменений на финансовом рынке), так и в долгосрочной (использование в качестве дополнительного индикатора ликвидности)». В Банке России допустили, что после внедрения нового норматива текущий может сохраниться для дополнительной оценки рисков. Ольга Шерункова
