Наталья Тутова
руководитель службы риск-менеджмента банка «Уралсиб»
Банк России разработал пакет документов об управлении рисками и капиталом кредитной организации. О том, как повлияют новые требования на работу банков и ждать ли корпоративных дефолтов, в интервью Банки.ру рассказала руководитель службы риск-менеджмента банка «Уралсиб» Наталья ТУТОВА.
– Банк России в последнее время разработал и начал внедрять ряд документов, серьезно затрагивающих систему риск-менеджмента российских банков. Какой документ окажет наиболее заметное влияние на банки?
– По сути, мы говорим о комплексе документов, которые Банк России разработал и последовательно, но при этом достаточно быстро внедряет в последнее время. 25 июня вступил в силу новый нормативный документ Банка России 3624-У «О требованиях к системам управления рисками и капиталом кредитной организации и банковской группы». Банк России впервые в своей практике надзора установил подобные требования. Суть в том, что кредитные организации с размером активов 500 миллиардов рублей и более должны привести свои процедуры управления рисками и капиталом на индивидуальном уровне в соответствие с требованиями указания до конца 2015 года. А банки с активами менее 500 миллиардов рублей – до конца 2016-го. Требования Банка России будут распространяться и на банковские группы, сроки – на год больше, чем на индивидуальном уровне.
Помимо этого практически завершено внедрение стандартов «Базель III», устанавливающих новые требования к структуре и достаточности капитала, а также к нормативам ликвидности. Указанием № 3080-У банкам предъявлены требования по раскрытию информации о принимаемых рисках. И это далеко не весь перечень инициированных Банком России изменений. Это очень конкретные, детализированные требования.
– Банки с активами менее 500 миллиардов рублей должны перейти на новые требования до конца 2016 года. По вашему мнению, этого времени достаточно?
– На первый взгляд, год – это много. На самом деле для Базельских требований год – это мало, особенно если раньше банк этим процессом не занимался. Судя по активности банков на рабочих совещаниях в ЦБ и Ассоциации российских банков, внедрением Базельских требований занималось очень ограниченное число кредитных организаций.
В целом внедрение «Базеля II» и вне кризиса – довольно трудоемкий и очень затратный процесс. А в кризис банкам вдвойне сложно это делать. Кроме того, если мы говорим о западных банках, их культура риск-менеджмента старше и опыт управления рисками гораздо больше. Но и для них переход на новые требования был достаточно сложным, тяжелым и дорогостоящим процессом. К тому же под новые требования попадают небанковские структуры. Я думаю, что у всех будет очень много работы.
– На каких небанковских участников финансового рынка распространяется указание? Страховые, инвестиционные компании в списке?
– По этому вопросу мы еще будем консультироваться с Банком России. Указания отсылают к нормативному определению банковской группы. Пока не совсем понятно, применимы ли новые нормы только к банкам, либо также к лизинговым, страховым компаниям и другим финансовым организациям. Думаю, что пока не все российские банки осознали, какой объем работы им придется провести для того, чтобы выполнить новые требования регулятора.
– Какую конкретно работу нужно провести банкам?
– Что касается указания 3624-У, документ является стратегическим и высокоуровневым. Основная цель – построение эффективных внутренних процедур оценки достаточности капитала (ВПОДК) и формирование системы управления рисками банков и банковских групп. На мой взгляд, банкам прежде всего необходимо сформировать независимую службу управления рисками с широкими полномочиями и развитой системой отчетности.
ВПОДК должны быть интегрированы в систему стратегического планирования, а значит, практически каждый процесс должен быть выстроен с учетом сопутствующих ему фактических и потенциальных рисков. В условиях кризиса это представляется действительно своевременной мерой. Для внедрения всех изменений каждый банк должен подготовить серьезную нормативную базу. По моим оценкам, многим придется дорабатывать IT-систему, чтобы ежедневно получать детальную отчетность.
В случае если Банк России оценит систему управления рисками как недостаточно эффективную, требования по достаточности капитала банка будут увеличиваться на индивидуальной основе. Это в полной мере соответствует международной практике банковского регулирования.
– «Уралсиб» уже начал проводить работы по обновлению IT-систем?
– Многое уже сделано, но не все. Сейчас идут доработки хранилища данных для того, чтобы выйти на требуемую регулярность подготовки отчетности. Но все ключевые бизнес-процессы в банке уже созданы.
Главное преимущество нашего банка – системные решения и комплексный подход к управлению рисками. «Уралсиб» традиционно уделяет большое внимание работе с рисками. За последние несколько лет мы существенно обновили систему управления рисками и капиталом банка, позволяющую оценивать уровень рисков и достаточность имеющегося в распоряжении капитала для их покрытия. Обновили бизнес-процессы, улучшили качество и глубину отчетности, усилили команду. В результате «Уралсиб» был одним из немногих банков, который на основе опережающих индикаторов успел сократить концентрацию рисков в неблагополучных отраслях, что позволило значительно сократить потенциальные риски до острой фазы кризиса. На сегодня наша система риск-менеджмента оценивается экспертами как одна из лучших на российском банковском рынке. Во многом это связано с участием «Уралсиба» в пилотном проекте внедрения Базельских соглашений – мы успели получить бенефиты от более консервативного риск-менеджмента.
– Что еще необходимо сделать банкам?
– Все зависит от конкретного банка, насколько высокая у него сейчас зрелость процесса управления рисками. Все банки находятся на довольно ранней стадии внедрения системы риск-менеджмента. Крупные банки еще с 2012 года начали участвовать в проекте по внедрению стандартов «Базель II» в экспериментальном виде. Для мелких игроков большой вопрос, насколько они смогут соответствовать тем требованиям, которые устанавливает Банк России. Мы были первым банком, с которым работала компания Oliver Wyman на территории России по разработке внутренних рейтинговых моделей – IRB-моделей. Но надо понимать, что эта работа требует инвестиций в риск-менеджмент – в консультантов, в технологии, в умение обрабатывать накопленный опыт и создавать качественную статистическую фактуру.
– Качество процедур управления рисками банка во многом определяет финансовые показатели деятельности. В частности, уровень сформированных резервов под возможные потери по ссудам и прочим активам, показатели достаточности капитала. Как, по вашей оценке, изменяются эти показатели на фоне текущего кризиса?
– На фоне кризиса «Уралсиб» перешел практически на «ручное» управление рисками. Ежедневно проводится мониторинг кредитного корпоративного портфеля с помощью внутренней системы раннего предупреждения – инструмента, позволяющего эффективно выявлять первые признаки ухудшения качества активов, выделять активы с потенциально высоким риском и своевременно проводить мероприятия по снижению риска. В 2014 году система раннего предупреждения была существенно усовершенствована.
В кризис подходы к управлению рисками меняются. В ряде случаев «рисковики» выезжают на встречи с крупными клиентами совместно с клиентскими менеджерами – нужно понимать ситуацию изнутри, минимизировать бюрократию – в общем, жить в «окопах», слишком быстро меняется ситуация по клиентам, а времени для принятия решений очень мало. Раньше мы смотрели на отчетность, сейчас много общаемся с руководством клиентов, рядовыми сотрудниками, акционерами. Отчетность сильно запаздывает, из общения можно сделать много выводов о способности менеджмента преодолеть кризис. «Утрата воли» в борьбе за выживание – худшее, что может произойти с клиентом. К сожалению, такое тоже случается.
Значительные усилия риск-менеджеров также направлены на минимизацию уровня мошенничества и операционных рисков в розничном кредитном портфеле: проведена актуализация комплекса инструментов и мер противодействия внешнему и внутреннему мошенничеству, ведем соответствующее обучение сотрудников.
Помимо этого, в рамках формирования плана восстановления финансовой устойчивости банка, по основным направлениям деятельности и в целом устанавливаются индикаторы, которые позволяют отслеживать изменение финансового состояния, в первую очередь с точки зрения достаточности капитала и ликвидности. Если состояние ухудшается – фиксируется изменение значений индикаторов, незамедлительно проводим мероприятия по снижению подверженности угрозам, в том числе на уровне органов корпоративного управления банка.
– В чем именно заключается «ручное» управление рисками и какие индикаторы, позволяющие отслеживать финансовое состояние банка, сейчас для вас приоритетны?
– Кризис в экономике существенно отразился на наших клиентах – как на физических, так и на юридических лицах. С одной стороны, финансовое состояние клиентов стало ухудшаться. С другой – многие банки стали закрывать лимиты, сокращать портфели и ужесточать кредитную политику. В результате мы наблюдаем дефолты и банкротства заемщиков. Естественно, приходится мониторить клиентов часто и оперативно, и даже оказывать им консалтинговую помощь. Иногда нам приходится подсказывать клиенту, где и какие расходы можно сократить, чтобы повысить операционную эффективность и сохранить бизнес.
Даже при наличии качественного обеспечения банк не заинтересован в том, чтобы клиент попадал в дефолт. Если клиент попадает в банкротство, вероятность вернуть свои средства в полном объеме, включая начисленные проценты, сильно падает.
– Зимой банки достаточно активно повышали крупным корпоративным клиентам ставки по уже действующим кредитным линиям. Сейчас тренд развернулся в обратную сторону?
– В конце прошлого года это было вызвано изменением ключевой ставки Банка России, когда для всех банков единовременно возросла стоимость фондирования. Сейчас действительно видна обратная тенденция, поскольку ключевая ставка снизилась. Конкуренция за клиента также постепенно возрастает.
– По вашей оценке, волна дефолтов корпоративных заемщиков еще впереди?
– Я думаю, что вопрос касается не только корпоративных клиентов, но и клиентов – физических лиц. Если банкротятся корпоративные клиенты, теряют рабочие места конкретные люди. Все очень взаимосвязано. Острая фаза дефолтов корпоративных клиентов, скорее всего, уже пройдена – если не будет новых шоков во внешней среде. На мой взгляд, осторожную кредитную политику и работу с клиентами на индивидуальной основе надо будет проводить еще длительный период времени.
– Насколько длительный?
– Сложно сказать. Это зависит от состояния экономики. Сегодня разные отрасли чувствуют себя по-разному. Наиболее проблемные отрасли – автодилеры, строительство, в том числе инфраструктурное, оптовая торговля.
– «Уралсиб» приостанавливал выдачу кредитов корпоративным заемщикам?
– Нет, мы не приостанавливали корпоративное кредитование, но требования к новым заемщикам несколько повысили. Кризис – это и окно возможностей. Обычно в такие времена удается выстроить отношения с клиентами, традиционно обслуживавшимися в более крупных банках, которым не хватает гибкости. Этот кризис не исключение.
– Но вы повысили ставки?
– Да, мы повышали ставки, но были не первыми. Сейчас мы их снижаем. Это стандартная процедура кредитования.
– Банк России опубликовал список системно значимых банков. «Уралсиба» нет в этом списке. Что вы думаете по этому поводу и как этот список повлияет на работу банка?
– Основным критерием отбора банков явился размер активов. То есть были отобраны банки, занимающие существенную долю рынка. Говорить о плюсах и минусах вхождения в этот список не совсем корректно, поскольку одна из основных задач кредитной организации – обеспечение уровня ликвидности и достаточности капитала, соответствующих масштабам ее бизнеса. По мере роста масштабов бизнеса пропорционально должны увеличиваться и требования. Именно поэтому «Уралсиб» в настоящее время реализует утвержденную стратегию развития, которая в первую очередь направлена на повышение эффективности бизнеса и при этом полностью соответствует всем регуляторным требованиям.
Беседовала Анна БРЫТКОВА,
